Fonte De Dados Forex

Fontes de dados Fontes de dados são um novo recurso no Forex Strategy Builder Professional. Eles permitem que você defina um local diferente para os diferentes dados que você está usando, bem como para definir diferentes símbolos e parâmetros para cada corretor. É uma boa idéia fazer uma fonte de dados diferente para cada corretor que você usa. Dessa forma, você não substituirá seus dados anteriores e você poderá alterá-los mudando a fonte de dados. FSB Pro vem com uma fonte de dados predefinida: dados de demonstração do FSB e um conjunto de taxas históricas de demonstração. Você pode encontrar a página Fontes de dados em fontes de dados do Painel de controle. Existe uma caixa de listagem com todas as fontes de dados disponíveis no lado esquerdo da página. Você pode mudar sua posição arrastando e soltando-os na caixa. Configurações da fonte de dados Todas as configurações nessa página se referem à fonte de dados atualmente selecionada. Diretório de dados - ele contém os arquivos de dados históricos no formato CSV. Normalmente, as pastas de dados estão localizadas em C: Program FilesForex Strategy Builder ProUser FilesData directory. Você pode alterar a pasta configurando um novo nome (se estiver localizado na pasta de dados) ou definindo o caminho completo. Você também pode usar o botão Procurar. Ele abre uma janela de diálogo de seleção de pasta. Descrição - o texto de descrição serve para descrever a Fonte de Dados. Não tem nenhum significado especial. Verifique os dados ao carregar - quando esta opção estiver marcada, o FSB Pro verificará os arquivos de dados para várias discrepâncias. Ele imprime os eventuais erros na página do Centro de História ou mostra aviso no Registro de Saída. Corte os dados incorretos - quando esta opção está ligada, o programa verifica os dados faltantes (mais de 5 dias) e barras incompletas (mais de 10 barras com Open Close). O programa irá carregar dados começando após a última lacuna. Corte os dados Sat e Sun - ele controla se o FSB Pro carrega dados históricos de sábado e domingo. Preencha lacunas de dados - força o Forex Strategy Builder Professional a preencher as lacunas entre as barras. Ele define um preço de barra de abertura igual ao bar anterior Fechar preço. Arquivos de dados de cache - quando o i039 está ligado, o FSB Pro armazenará arquivos de dados em um formato binário na pasta Cache DataData. FSB Pro carrega dados em cache mais rápidos do que arquivos CSV. Recarregar arquivos correspondentes - este comando informa ao FSB Pro para recarregar todos os arquivos de dados atuais, exceto aqueles, usados ​​em gerador e otimizador. Open Data Directory - abre o diretório no Windows Explorer. Adicionando um nome de fonte de dados Data Source - o nome da nova fonte de dados. Deve ser único. Diretório de dados - o diretório de dados para a nova fonte de dados. Copie símbolos e configurações de - quando esta opção estiver ativada, o programa copiará todos os símbolos da fonte de dados selecionada. Se a opção estiver desativada, o FSB Pro criará apenas o símbolo EURUSD. Você pode adicionar mais símbolos a partir da página Símbolos. Cópia de símbolos e configurações de - quando esta opção estiver ativada, o programa criará um novo diretório de dados. Excluindo uma fonte de dados O botão Excluir origem de dados, localizado abaixo da caixa de listagem, exclui o item atualmente selecionado. Esteja ciente dos seguintes casos: Você não pode excluir a fonte de dados de dados de demonstração do FSB. Você não pode excluir uma fonte de dados que está sendo usada atualmente em uma estratégia aberta. Quando você pressiona Delete Delete Data Source. Aparece uma caixa de mensagem de confirmação. Você deve confirmar ou cancelar a operação de exclusão. Importando símbolos Você pode importar símbolos de três fontes diferentes clicando no botão Importar correspondente. O allays do programa grava os símbolos importados na fonte de dados atualmente selecionada. Os novos símbolos substituem os símbolos existentes com o mesmo nome. Importar símbolos de - esta ferramenta importa símbolos de outra fonte de dados. Importe símbolos de Instruments. xml - ele importa símbolos do Freeware FSB. Quando você pressiona o botão Importar, o programa visualiza a localização padrão do Instruments. xml. Se o arquivo não for encontrado, uma caixa de diálogo Selecionar arquivo será exibida. Importar da conexão MT4 - ele importa um símbolo de uma conexão de comerciante. Precisa do FSB Pro para ser conectado ao MT4 para importar um símbolo. Como usar a ferramenta de importação de símbolos MT4: Abra o Meta Trader e anexe o Expert a um gráfico que você deseja tirar os dados do symbol039s Abra uma estratégia no modo Trader no FSB Pro e conecte-a ao Meta Trader. Escreva o mesmo número de ID de conexão na caixa de texto de importação do symbol039.FOREX ESTRATÉGIA REMINISCÊNCIAS DE UM OPERADOR DE NEGOCIAÇÃO Encontrar uma boa fonte de dados históricos No último artigo, apresentamos a idéia de construir sistemas de negociação robustos para câmbio e comparamos algumas das características Dos mercados FX e Futures, com o FX possuindo um comportamento único, mas também não aleatório. Este artigo agora explora o primeiro grande desafio de construir um sistema, ou seja, construir um banco de dados histórico confiável: se estivéssemos discutindo os mercados de futuros, isso seria relativamente direto, pois existe apenas um preço negociado a qualquer momento com um volume específico , Que está prontamente disponível, direto de quase todas as bolsas de futuros relevantes, bem como de terceiros. O mercado FX é bastante singular: embora seja, de longe, o mercado mais líquido do mundo, o Itrsquos também é o mais fragmentado. Sem troca central, cada banco faz seu próprio preço, para cada par de moedas. Portanto, em qualquer momento, a EURUSD pode, teoricamente, ser citada como 1.334042 em um banco, 1.333941 em outra e 1.334143 em um terceiro, cada uma com sua própria plataforma de negociação eletrônica e comercializada, também conhecida como ECN (Electronic Communication Network ). Há também um número crescente de ECN concorrentes de liquidez, onde as contrapartes lsquobuy sidersquo podem enviar seus próprios preços nos sistemas. Isso torna impossível obter uma imagem verdadeiramente completa, limpa e precisa dos preços FX intradiários. No entanto, mesmo o mercado eletrônico atual e fragmentado é um salto quântico para frente, apenas dos últimos anos: no início, os negociadores de voz Ndash Antes das ECNs existiam, a maioria das operações de FX foi feita por telefone, com um comerciante sentado em uma mesa de lsquospotrsquo, Como o autor já era, com meia dúzia de caixas de lsquobroker, todos gritavam os preços. Por exemplo, um negociante de lsquoDollar Markrsquo (US Dollar v German Deutsche Mark) (o autor antecipa o Euro) pode ter uma caixa de corretores gritando, ldquothirty, trinta e cinco, em fiverdquo e outra, ldquothirty, trinta e quatro, três Por fiverdquo etc. com o lsquothree por fiversquo denotando o tamanho, em milhões, de que o preço era bom e os figurantes de lsquobig não citados como era conhecido por todos os envolvidos. Cada comerciante, para cada par de moedas, teria uma série de caixas gritando preços semelhantes e, portanto, a imagem clássica de um balcão bankrsquos, sendo uma cacofonia de som. A realidade é muito diferente nos dias de hoje, e os corretores de voz foram quase inteiramente substituídos por ECNs, particularmente nos principais pares de moedas. Nos dias de corretores de voz, parte do spot tradersrsquo art era reconhecer a voz dos corretores com o melhor preço, bom no tamanho que ele queria executar, o que, como negociante junior, provavelmente era a habilidade mais difícil de dominar, especialmente quando o corretor Em cada instituição, nem sempre seria a mesma pessoa, pois eles precisariam ir ao almoço, estar de férias ou simplesmente sair da mesa por alguns instantes. Um júnior em uma mesa geralmente cobriria vários comerciantes, quando eles também pisaram a mesa, então talvez tenham tido mais de vinte vozes para reconhecer e lembrar quais lsquoboxrsquo eles estavam. Todas as ofertas também foram inseridas manualmente, ao contrário de ECNs de hoje, onde os negócios são automaticamente lançados no trading lsquoblotterrsquo. Nesta ocasião, provavelmente é justo dizer que os comerciantes júnior hoje realmente têm facilidade em comparação. Se um pedido fosse muito grande para ser executado com apenas uma contraparte, seria feito um lsquocall outrsquo, onde o revendedor ficaria de pé e gritaria, me chamasse callrdquo. Todo outro negociante na mesa, então, chamaria vários bancos, lsquoThe Reutersrsquo (Um sistema de bate-papo interbancário) e ou o telefone. Cada revendedor gritaria os preços que ele estava sendo feito eo negociante iniciando a atividade faria sinais de mão e gritaria ldquoyoursrdquo ou ldquominerdquo, para indicar se ele queria comprar ou vender. Havia uma grande quantidade de lsquospoofingrsquo que prosseguia, o que fazia parte da arte da boa execução e dominava a arte do comércio de pontos: por exemplo, se um revendedor em um banco tomasse um lsquocallrsquo de outro e descobrisse que eles eram um vendedor, Ele também pode vender, acreditando que uma grande ordem estava passando e esperando que o preço caísse, já que o outro banco continuou a executar seu pedido. Isso significava que muitas vezes compraríamos as primeiras lsquocallsrsquo, esperando que isso induzisse os outros bancos a acreditar que você era um comprador, elevar o preço, citando preços mais altos, nos quais você poderia vender. Por isso, sempre foi um jogo de bluff, contra bluff e paródia. Uma anedota que vale a pena contar, em que o autor estava envolvido, é uma mesa de um banco de primeira linha, fazendo um enorme retorno no espaço de alguns minutos, apenas por uma paródia simples, mas bem executada: o banco era conhecido por ser Que teve um bom relacionamento com o Banco do Japão (BoJ) e através do qual eles já intervieram no mercado, para fortalecer sua moeda, ocasionalmente entrando no mercado e vendendo um montante colossal, em movimento de mercado de USDJPY e DEMJPY. Isso sempre manteve os comerciantes desconfiados de ser o contrário, para que não fossem pegos no caminho errado em uma intervenção, e, portanto, manteve o iene apoiado. Portanto, o negociante principal e seu número dois, o comerciante do iene, sabiam que, se o banco fosse visto vendendo uma grande quantidade de DEMJPY e USDJPY, o mercado pode muito bem pensar que o BoJ estava intervindo e, então, também começaria a vender, capturar O movimento pendente para baixo. Um dia, levantaram-se e gritaram, me chamassem callquoc, o que em si não era incomum, já que isso acontecia na maioria dos grandes pedidos. Como todos os outros comerciantes e assistentes começaram a receber preços dos bancos e gritá-los, eles gritaram, ldquoyoursrdquo Juntamente com o gesto da mão de empurrar uma mão aberta para baixo e longe do corpo (para evitar qualquer dúvida quanto à instrução) até que theyrsquod vendesse literalmente várias centenas de milhões de dólares e alemão Deutsche Marks, contra o iene. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas todos fizeram seu trabalho e mandaram a ordem. O balcão de vendas estava perguntando o que estava acontecendo, enquanto os clientes pediam para saber qual era o motivo da grande jogada, como todo mundo viu e ouviu a enorme alarde que vem do balcão e o rumor inevitável espalhou que era uma intervenção de lsquoBoJrsquo. Ninguém na mesa falou uma palavra para confirmar ou negar o rumor, como ninguém mais na mesa, sabia o que realmente estava acontecendo. Apenas contando a quantidade total vendida e reconciliando a posição agora grande que a mesa teve, não era uma tarefa fácil. À medida que o rumor se espalhava e a especulação montou, USDJPY e DEMJPY continuaram a cair rapidamente. Então veio a segunda onda, ou então todos pensaram. Mais uma vez, o Chief Dealer gritou, ldquoGet me callsrdquo e comecei a vender USDJPY e DEMJPY novamente. O mercado pensou que era o início de uma segunda onda de venda pelo BoJ, já que esse era o seu estilo típico e, consequentemente, marcou seus preços muito mais baixos e novamente se venderam. Então, veio o golpe do nó de gênio que eles começaram a comprar, e compram tudo, gritando, rdquoMine, o meu, o mito com o gesto de mão acompanhante de trazer a palma da mão para o ombro, até os preços ainda baixos, como outros bancos inicialmente Pensei que era apenas parte de um lsquospoofrsquo para vender. Antes que o mercado percebesse o que estava acontecendo, theyrsquod cobriu toda a posição e bloqueou um enorme lucro, literalmente, no espaço de alguns minutos. Todo mundo na mesa recebeu uma fatia da torta, por um trabalho muito bem feito e o tipo de negociação que provavelmente não veremos novamente ndash, como eram os dias antes do domínio das ECNs. Há, é claro, um ponto para essa anedota, é claro, além de gravá-la para a posteridade: embora uma grande quantidade de transações tenha acontecido nesses poucos minutos, nenhuma delas foi registrada pelo tempo exato. O próprio autor provavelmente executou negócios, com mais de meia dúzia de bancos, mas a maioria que teria sido gravada era uma conversa sobre lsquoReutersrsquo ou um rabisco apressado em um bilhete de acordo após uma transação de telefone, depois reconciliado com a contraparte. Portanto, embora seja um exemplo extremo, ilustra o ponto muito bem, simplesmente não existe uma fonte completamente confiável de dados históricos precisos e históricos disponíveis antes do domínio das ECNs e a situação não melhorou significativamente desde: O Advento das Plataformas de Negociação Eletrônica À medida que as plataformas eletrônicas começaram Para dominar cada vez mais o volume, dados tão precisos tornaram-se mais facilmente disponíveis, já que os computadores são facilmente capazes de capturar o tempo, o preço e o volume exatos de cada comércio. No entanto, ainda não há ECN central e em vez de se tornar o jogador dominante, como alguns esperavam, o mercado continuou a fragmentar. Isso significa que, a cada minuto do dia, cada par de moedas está negociando a preços diferentes, o bidask se espalha e o volume. Somente se pudermos agregar todos os preços feitos em cada ECN e por cada banco e corretor, um registro verdadeiramente preciso poderia ser construído. No entanto, mesmo assim, um banco pode fornecer uma taxa em várias ECNs, bom em 10 milhões de euros, mas, assim que um de seus preços é atingido, ele será imediatamente menor que essa taxa das outras ECNs. Portanto, mesmo que um lance de 40 pode parecer bom em 50mio, se alguém pudesse agregar todos os preços em um momento dado, a realidade é que pode não ser caso se você tentasse executar um comércio desse tamanho. Negociando as Cruzes Se alguém queria vender o Franco Suíço contra o iene japonês, pois não é um par comummente cotado, tem relativamente pouca liquidez nas plataformas eletrônicas e, como conseqüência, tem um preço mais amplo. No entanto, o USDCHF e o USDJPY são negociados mais ativamente, de modo que um comerciante profissional iria percorrendo o legsrsquo ou lsquocomponentsrsquo, comprando USDCHF e vendendo USDJPY, com os montantes de USD compensando zero, deixando uma posição de CHFJPY. Isso significa que o comerciante realmente negociou CHFJPY, mas nenhum preço pode realmente ter sido negociado em qualquer ECN ou com qualquer intermediário lsquodirectrsquo em CHFJPY. Gaps and Spikes Embora o FX seja, de longe, o mercado mais líquido, ainda há momentos em que os preços não são registrados por períodos de tempo, particularmente durante a sessão asiática menos líquida e, como vimos acima, particularmente nas cruzes menos líquidas. Isso significa que não só as lacunas genuínas ocorrem em dados históricos, mas também há muitas vezes que um certo par comercializado em uma plataforma eletrônica, mas não em outros. Essas lacunas nos dados de preços precisam ser lsquofilledrsquo, o que pode ser feito usando um algoritmo simples, caso contrário, qualquer indicador, mesmo uma média móvel simples, teria uma entrada de zero para o preço nesse momento, o que naturalmente criaria um enorme Leitura incorreta, que pode desencadear um sinal de negociação errôneo em uma simulação histórica. Por outro lado, não só há momentos em que não há preço, há momentos em que aparece um pico nos dados: isso pode ser devido a uma série de fatores, mas muitas vezes, onde alguém deixou uma oferta para tirar proveito, por exemplo, 1.2580 durante a noite. Se alguém tiver uma ordem de parada para comprar se 1.2520 é negociado e não há outros preços no sistema até a oferta 1.2580, então esse seria o próximo preço negociado. A prática do mercado de Itrsquos para cancelar essas ofertas na manhã seguinte, quando uma taxa de mercado obviamente lsquooff foi negociada, mas, no entanto, muitas vezes aparecerá nos dados históricos disponibilizados e há uma área de lsquogreyrsquo onde é questionável se a taxa negociada foi lsquooff Marketrsquo, ou justo, dada a hora do dia e liquidez. Um dos desafios de usar um algoritmo simples para limpar os dados é que alguns movimentos genuínos do mercado podem ser muito parecidos com um lsquospikersquo em um mercado rápido, quando algumas novidades ou dados econômicos acabaram de ser lançados. Um caminho a seguir é confirmar a taxa através dos outros componentes. Analisar os componentes AUDUSD e USDJPY no momento poderia verificar, por exemplo, um lsquospikersquo em AUDJPY. Altos e baixos Uma das questões mais frequentes na negociação FX é onde os altos e baixos foram, pois é aí que as consultas ocorrem e o dinheiro é perdido e feito em pedidos. Se uma ordem para comprar foi colocada em 0.9840 e a baixa foi 0.9839 oferecida, então a ordem seria preenchida. Se o preço baixo citado foi 0.984043, mas nunca foi negociado, ou lsquogivenrsquo em 0.9840, então o pedido não teria sido preenchido. Como itrsquos muitas vezes difícil o suficiente para determinar em uma situação comercial real se uma ordem deveria ter sido preenchida, itrsquos impossível ter certeza com uma simulação histórica. Na verdade, se um grande pedido de compra tivesse sido colocado em 0.9840, isso poderia afetar a ação de preço em si, com os fabricantes de mercado comprando antes do lance 0.9840, sabendo que o mercado será suportado lá. Com o mercado tão fragmentado, e sem troca central para determinar os máximos definitivos, baixas e o volume comercializado, os preenchimentos de pedidos continuam a ser motivo de grande debate, diariamente, no mercado FX. Predictive Pricing Como não há preço central para um par de moedas, um banco ou corretor é livre para fazer o preço que quer para seus clientes e o cliente também é livre para negociar com esse preço ou trocar em outros lugares. Alguns comerciantes são muito previsíveis em seu comportamento comercial e só negociam com uma contraparte. Isso os deixa abertos aos algoritmos de preços de preços lsquopredictive. Por exemplo, se alguns comerciantes vendessem o USDJPY no início do dia, então o itrsquos provavelmente que seu próximo comércio no USDJPY seja para cobrir essa posição e comprar. Algumas ECNs, portanto, têm a capacidade de mostrar a cada cliente um preço diferente. Portanto, enquanto um preço neutro em USDJPY pode ser 98.9496, um cliente de ECN pode mostrar um preço sempre marcado um ponto maior em 98.9597, até que eles fecharam sua posição curta, quando ele voltará a um preço neutro, ganhando o banco extra Pip naquele comércio e o cliente acredita que os hersquos estão sendo exibidos um preço de dois pontos relativamente apertado durante todo o dia. O autor tem experiência de primeira mão de tais motores de preços, com um dos seus antigos colegas que construiu apenas um motor desse tipo, para um banco de investimento de primeira linha. Itrsquos é uma prática perfeitamente legítima, uma vez que o cliente tem a liberdade de trocar o preço, ou não, mas a frase, lsquoCaveat Emptorrsquo, é tão verdadeira no mercado Forex de todayrsquos, como foi na época romana, quando a frase foi inventada pela primeira vez : Considere um sistema, que gerou um sinal de negociação, em USDJPY, apenas uma vez por dia, por 252 dias de negociação por ano. Dando um ponto de distância em cada comércio pode resultar em um sistema de outra forma lucrativa, registrando uma perda líquida. Sem saber por que as perdas estavam ocorrendo, o comerciante pode acreditar que um sistema perfeitamente robusto já não estava funcionando e, pior ainda, se ele executasse uma simulação nesses dados de yearsrsquo, ele poderia ver que ele deveria ter obtido lucro, ainda não sabendo Onde o 252pt lsquolossrsquo foi feito. Isso destaca a eficiência da execução crítica, não importa o quão robusto o teste de back-back e quão limpo e confiável os dados históricos que a Wersquoll estuda em muito mais profundidade, em um futuro artigo. Taxas de juros Um fator estranho que temos que levar em conta, ao lidar com a FX, que os comerciantes de futuros não precisam contabilizar, é o diferencial da taxa de juros. À medida que cada moeda cede uma certa taxa de juros, então ganha juros na moeda comprada (longa) e paga juros na moeda vendida (curta). Isso significa que, se uma posição fosse mantida longa ldquoKiwi Yenrdquo (NZDJPY), então a taxa de juros, ou lsquocarryrsquo seria de aproximadamente 3pct por ano, às taxas atuais. Ou seja, se a taxa de câmbio e as taxas de juros permanecessem iguais em um período de um ano, o comércio renderia um retorno de 3pct, sendo o diferencial de taxa de juros obtido ao manter o Dólar da Nova Zelândia versus o empréstimo emprestado do iene japonês. Essa diferença é explicada por lsquorollingrsquo a posição todas as noites, ou lsquotomnextrsquo como itrsquos chamado. Quando um negócio é rolado, itrsquos fechou a uma taxa acordada no final do dia (chamado lsquoreval. rsquo sendo curto para lsquorevaluationrsquo) e reinstalado com um pequeno ajuste feito no preço, para explicar o rolo (o Diferença nas taxas de juros). Para um sistema comercial intra-dia, este não é um fator se as posições forem planas durante a noite, então não há lsquorollrsquo. Para um sistema de negociação de prazo mais longo, que detém negócios durante a noite, o diferencial da taxa de juros deve ser levado em consideração, para calcular corretamente os resultados. Com alguns diferenciais de taxas de juros históricos sendo muito grandes, isso pode fazer uma diferença dramática, e novamente ser a diferença entre um sistema que seja lucrativo ou não, daí o lsquocarry tradesrsquo que procura explorar exatamente esses diferenciais. No entanto, embora as taxas do banco central possam ser corrigidas e conhecidas, a contraparte normalmente cobrará uma pequena majoração no lsquotomnextrsquo. Às vezes, isso pode ser até vários por cento. Portanto, o itrsquos é importante para conhecer tanto as taxas de juros como o mark-up do corretor, para negociá-los o mais baixo possível e fator-los em quaisquer simulações. Zonas horárias Provavelmente o fator mais negligenciado ao lidar com dados FX é que a Europa, os EUA e a Ásia, operam em diferentes fusos horários. Se quisermos codificar um sistema de ultrapassagem de intervalo de lsquoopening para o London open, que é um dos momentos mais líquidos do dia, então devemos usar a hora local em Londres e não GMT. Embora a maioria dos dados seja fornecido na GMT, os comerciantes e, portanto, o comportamento do mercado, operam na hora local, portanto, a economia de luz precisa ser levada em consideração. Infelizmente, os EUA têm datas ligeiramente diferentes quando observam DST e a maioria da Ásia não observa as economias de verão, portanto, o itrsquos é impossível fazer um ajuste universal para o tempo local em todas as sessões e dias do ano. Portanto, é preciso ajustar os dados, a hora local, para a sessão se interessar na negociação, ou escrever um ajuste no código, dependendo tanto da hora do dia quanto da data em que a ordem está sendo executada. Por exemplo, se os dados estiverem na GMT, fechar uma posição no final do dia em Londres, às 5h, ainda seria 5pm em novembro, já que a hora local é GMT. No entanto, se o mesmo comércio fosse feito em junho, fechando às 5 horas da hora local em Londres, seria às 16 horas de acordo com o cadastro dos dados, já que a economia de verão teria ocorrido. Preços sintéticos Sabemos que os principais pares de moedas são os mais líquidos, com o melhor preço sendo aqueles negociados contra o dólar e o euro. Portanto, se tivéssemos os dados para esses, então poderíamos derivar as taxas de saturação, como CHFJPY, GBPCAD, etc. O único desafio aqui, é claro, é que se tivéssemos dados de 60 minutos OHLC (Open, High, Low, Close) Para cada hora do dia e calculou o lsquocrossesrsquo implícito, então só saberíamos o aperto e fechamento precisos para essas horas, pois não temos como saber que o alto ou o baixo de cada componente ocorreu (e quase certamente não foi encontrado) em Ao mesmo tempo, dentro da hora. No entanto, o itrsquos certamente é um método viável para criar um banco de dados confiável. Se tivéssemos dados por hora para os sete principais pares de moedas, ou seja, 8 moedas, então poderíamos calcular um preço sintético daqueles participantes para os outros 21 lsquocrossesrsquo. Por exemplo, o GBPJPY é a taxa GBPUSD multiplicada pela taxa USDJPY, etc. Isso cria um conjunto de dados relativamente limpo para os cruzamentos, mas apenas um gráfico de linhas, pois os cruzamentos não conteriam altos e baixos precisos. Ou seja, não se pode traçar um gráfico de barras, o que exigiria os Highs e Lows de cada hora. Conclusão Os dados históricos de FX são um pré-requisito absoluto, antes mesmo de tentar construir um sistema de negociação FX robusto, mas só pode ser uma aproximação, ao contrário dos mercados de futuros, que têm uma troca central e sem taxas de juros ou lsquorollsrsquo para levar em conta e Onde os dados são quase sempre fornecidos no tempo de troca local. O mercado FX é simplesmente muito fragmentado para ter um conjunto universalmente acordado de dados históricos e a tendência é que o mercado se torne mais fragmentado e não menos assim, com novas plataformas eletrônicas sendo lançadas a cada ano, alguns esculpindo um nicho em certos pares de moedas, Ou fusos horários. Os dados de preços históricos antes do domínio das ECNs são muito menos precisos do que dados mais recentes e, na melhor das hipóteses, uma taxa média negociada por um determinado período de tempo. Os dados precisos, abertos, altos, baixos e fechados (OHLC) simplesmente não podem, e não, existem antes dos dias de ECNs e, desde então (aproximadamente no final de 1990rsquos em diante) é muito mais preciso e mais prontamente disponível, mas ainda pode ser apenas um aproximação. (Os dados diários são muito mais precisos, pois as taxas de lsquoOHLCrsquo para um determinado par de moedas em uma determinada data são geralmente acordadas, especialmente para o lsquomajorsrsquo). Como um comerciante FX algorítmico, a melhor solução é encontrar uma boa fonte de dados e, em seguida, lsquocleanrsquo, tanto quanto possível, cruzando as cruzes e as principais, preenchendo quaisquer lacunas e limpando qualquer pico. Em seguida, os dados devem ser compensados ​​para contabilizar lsquodaylight savingsrsquo no fuso horário, um está interessado na negociação, se o sistema tiver algum tempo de entrada, ou pode ser escrito no código de um próprio sistema. Finalmente, se for um sistema que contenha muitas posições por um número de dias, ou freqüentemente durante a noite, os rolos devem ser incorporados nas simulações. Existem muitos pedaços de software disponíveis para analisar os mercados de futuros que podem ser adaptados para os dados FX, mas nenhum dos prateleiras até à data fornece, na medida em que o autor está ciente, a funcionalidade única necessária para explicar essas nuances únicas do FX. Todos esses desafios provavelmente contribuem para a relativa falta de comerciantes sistemáticos bem sucedidos no FX, dada a sua enorme liquidez e capacidade clara de negociação sistemática. Um melhor software e dados certamente estarão mais disponíveis no futuro, já que a FX continua a crescer como uma classe de investimento. O próprio autor está atualmente envolvido no teste beta de uma série de pacotes de software e trabalhando com uma empresa de software para fornecer a funcionalidade única necessária para testar sistemas FX, lsquooff the shelfrsquo, então itrsquos certamente algo que estará disponível, no futuro próximo.